CALCOLO DELLE PROBABILITÀ

2^o MODULO

Prof. Luciano Tubaro

Programma

• MARTINGALE

• CALCOLO DI ITÔ
  • Integrale di Itô
  • Formula di Itô

• EQUAZIONI DIFFERENZIALI STOCASTICHE
  • Teoremi di esistenza ed unicità

• PROCESSI DI DIFFUSIONE

• PROCESSI DI WIENER-LEVY

• RELAZIONI CON LE TEORIA DELLE EQUAZIONI ELLITTICHE E PARABOLICHE
  • Rappresentazione probabilistica della soluzione di una equazione ellittica o parabolica: formula di Feynman-Kac

• SIMULAZIONI
  • Generatori di numeri casuali
  • Metodo di Montecarlo

Testi consigliati

P. Baldi, Equazioni differenziali stocastiche e applicazioni,
K. Itô, H. P. McKean, Diffusion processes and their sample paths,
N. Ikeda, S. Watanabe, Stochastic differential equations and diffusion processes,