Percorso orientato alle applicazioni statistico-finanziarie

Lo scopo del percorso è quello di formare un laureato che a solide conoscenze di base nelle discipline matematiche unisca abilità orientate alle applicazioni nel campo della finanza quantitativa, in particolare fornendo una familiarità con i principali modelli matematico-statistici che trovano applicazione nell'ambito della finanza e delle assicurazioni e la capacità di interagire con gli operatori del settore. A completamento degli strumenti quantitativi e per la loro implementazione il laureato ha una specifica conoscenza degli strumenti informatici e di calcolo numerico per le applicazioni finanziarie. È prevista la possibilità di svolgere stage in aziende del settore. Il percorso è inteso anche a dare accesso a master e a lauree specialistiche orientate ai modelli matematici avanzati per la Finanza.
 
 

Attività
Crediti
Attività per la formazione matematica fondamentale: le stesse del curriculum normale, indicate al punto 2.1 del manifesto degli studi
85
Attività seminariali: quelle indicate al punto 2.1x del curriculum normale
10
Attività per la formazione fisica iniziale: 10 crediti come indicati nel curriculum normale, indicate al punto 2.2i del manifesto degli studi
Attività per la formazione informatica iniziale:

Informatica generale 1ª UD ........................................................ 5

Laboratorio di analisi ed esplorazione dei dati ..................... 6 ©
21
 
Completamento della formazione matematica: modellistica e computazionale

Almeno 20 crediti complessivi fra i seguenti insegnamenti:

Calcolo delle probabilità 2ª UD  ................................................ 5
teoria delle distribuzioni, funzioni caratteristiche e momenti, convergenze, teoremi limite

Statistica matematica ............................................................... 5 ©
principi di riduzione (sufficienza, verosimiglianza, invarianza), teoria e metodi di stima, teoria e metodi di costruzione dei test statistici

Modelli matematici per la finanza ........................................... 5
Studio delle principali operazioni finanziarie. Criteri di valutazione delle operazioni finanziarie. Criteri di scelta in condizioni di incertezza. La selezione del portafoglio. Futures e option.

Processi stocastici .................................................................... 5
Catene di Markov, serie storiche con relativi elementi inferenziali, processi di Markov generali: processi continui e di salto.

Calcolo numerico applicato alla finanza ............................... 5 ©
Modellistica per mercati finanziari, approssimazioni di distribuzioni e trasformate integrali, metodi basati sul principio di massima entropia, soluzioni numeriche di PDE: differenze finite ed elementi finiti.
20
 
Formazione economico finanziaria

Elementi di microeconomia .................................................................... 3
Elementi di macroeconomia .................................................................. 3
Elementi di economia progredita .......................................................... 4 ©
Economia aziendale 1  ............................................................................. 5

Uno a scelta tra:
Finanza aziendale 1 e Economia del mercato mobiliare 1 ............. 5

Studio dei principali aggregati della pianificazione e gestione finanziaria. Misurazione del valore. Il rischio degli investimenti: misurazione e pricing. Modelli di valutazione delle opzioni finanziarie. Decisioni di finanziamento e struttura finanziaria ottimale. Risk management.

 20
Liberi
Consigliati: Equazioni differenziali stocastiche, Economia degli intermediari finanziari, Metodi e modelli per le scelte economiche
10
Inglese post intermedio
5
Attività per la formazione di competenze linguistiche e della comunicazione e per la conoscenza degli ambienti di lavoro, già descritte al punto 2.4 del manifesto degli studi
4
Elaborato finale
5
Totale
180

I crediti liberi possono essere anche utilizzati, tutti o in parte, per lo svolgimento di uno stage, in connessione con una parte dei 14 crediti previsti nel punto 2.4 del manifesto degli studi per un curriculum normale, e con i crediti per l'elaborato finale.

Docenti

Laboratorio di analisi ed esplorazione dei dati ... R. Micciolo
Calcolo delle probabilità 2ª UD ......................... L. Tubaro
Statistica matematica ......................................... P. Novi Inverardi
Modelli matematici per la finanza ...................... F. Molinari
Processi stocastici .............................................. L. Tubaro
Calcolo numerico applicato alla finanza .......... A. Tagliani
Elementi di microeconomia ............................... P. Maggioni
Elementi di macroeconomia .............................. P. Maggioni
Elementi di economia progredita ....................... P. Maggioni
Economia aziendale 1 ....................................... L. Erzegovesi
Finanza aziendale 1 ........................................... L. Erzegovesi
Economia del mercato mobiliare 1 .................... R. Pisani
Equazioni differenziali stocastiche .................. S. Bonaccorsi
Economia degli intermediari finanziari ............. F. Bazzana (?)
Metodi e modelli per le scelte economiche ..... M. Fedrizzi